Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

    THẠC SĨ Xây dựng Quy trình quản lý rủi ro lãi suất tại Việt Nam Eximbank.

    Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
    .:: Gold Member ::.
  1. Gửi tài liệu
  2. Bình luận
  3. Chia sẻ
  4. Thông tin
  5. Công cụ
  6. Xây dựng Quy trình quản lý rủi ro lãi suất tại Việt Nam Eximbank.

    MỤC LỤC
    CHƯƠNG 1:LÝ LUẬN VÀ NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN 7
    1.1 Lý luận tổng quan: 7
    1.1.1 Định nghĩa rủi ro lãi suất:7
    1.1.2 Nguyên nhân của rủi ro lãi suất 7
    1.1.3 Tác động của rủi ro lãi suất: . 8
    1.1.3.1 Khía cạnh lợi nhuận8
    1.1.3.2 Khía cạnh giá trị kinh tế : 9
    1.1.3.3 Thiệt hại ẩn: 9
    1.2 Nghiên cứu tổng quan : 10
    1.2.1 Rủi ro lãi suất tại các ngân hàng ở Ấn Độ: 10
    1.2.2 Rủi ro lãi suất tại ngân hàng ở các quốc gia thuộc Châu Phi:15
    1.2.3 Tại Việt Nam . 17
    CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO L ÃI SUẤT TẠI VIỆT NAM EXIMBANK 21
    2.1 Giới thiệu chung về Việt Nam Eximbank: 21
    2.1.1 lịch sử hình thành: 21
    2.1.2 Quy mô hoạt động21
    2.1.3 Các sản phẩm dịch vụ: 21
    2.1.4 Cơ cấu tổ chức: 23
    2.2 Chính sách lãi suất của Viet Nam Eximbank trong thời gian qua:24
    2.2.1 Lãi suất huy động:24
    2.2.2 Lãi suất cho vay: 26
    2.3 Thực trạng công tác quản lý rủi ro l ãi suất tại Viet Nam Eximbank:27
    CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG QUY TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI VIET NAM EXIMBANK 28
    3.1 xây dựng chính sách quản lý rủi ro l ãi suất: 28
    3.1.1 Nhiệm vụ của Hội Đồng Quản trị: 28
    3.1.2 Nhiệm vụ của Ban Giám Đốc: 29
    3.1.3 Nhiệm vụ của phòng quản lý rủi ro: 30
    3.1.4 Nhiệm vụ của kiểm tra nội bộ: 31
    3.1.5 Quy định các hạn mức hoạt động 31
    3.1.6 Quy định về việc duy trì vốn chủ sở hữu:33
    3.2 Quy trình quản lý rủi ro: .33
    3.2.1 Nhận dạng rủi ro 33
    3.2.1.1 Rủi ro định giá lại: .34
    3.2.1.2 Rủi ro cơ bản: 34
    3.2.1.3 Rủi ro đường cong lợi nhuận: 35
    3.2.1.4 Rủi ro quyền chọn:35
    3.2.2 Đo lường rủi ro 36
    3.2.2.1 Thu thập dữ liệu 39
    3.2.2.2 Thực hiện các kịch bản và giả định: 42
    3.2.2.3 Tính toán các mức độ rủi ro 45
    3.2.3 Giám sát rủi ro 47
    3.2.3.1 Chiến lược đánh giá 48
    3.2.3.2 Báo cáo rủi ro lãi suất 48
    3.2.4 Kiểm soát rủi ro 50
    3.2.4.1 Kiểm toán quá trình quản lý rủi ro lãi suất50
    3.2.4.2 Hạn mức rủi ro: 51
    3.3 Phương pháp đo lường rủi ro lãi suất: 53
    3.3.1 Báo cáo Gap: 53
    3.3.1.1 Gap dương 54
    3.3.1.2 Gap âm 54
    3.3.1.3 Cách xây dựng báo cáo Gap 56
    3.3.1.4 xây dựng hạn mức Gap: 59
    3.3.2 Mô hình mô phỏng :60
    3.3.2.1 Các thuận lợi của mô hình mô phỏng 60
    3.3.2.2 Cách xây dựng mô hình mô phỏng 60
    3.3.2.3 Đo lường rủi ro với mô hình mô phỏng 61
    3.3.3 Giá trị kinh tế của tài sản có – nợ: 63
    3.3.4 Báo cáo giá trị một điểm cơ bản (BVP) 65
    3.3.4.1 Cách tính BPV . 66
    3.3.4.2 Quản lý rủi ro bằng BPV: 66
    3.4 Các bước trong quá trình kiểm toán 70
    3.4.1 Các thủ tục chung.71
    3.4.2 Xác định phạm vi kiểm tra rủi ro lãi suất71
    3.4.2.1 Bước 1 71
    3.4.2.2 Bước 2 71
    3.4.2.3 Bước 3 72
    3.4.2.4 Bước 4. 73
    3.4.2.5 Bước 5:73
    3.4.2.6 Bước 6. . 73
    3.4.3 Đánh giá chất lượng của quá trình quản lý rủi ro lãi suất 76
    3.4.4 Đánh giá chất lượng báo cáo đo lường rủi ro lãi suất đang sử dụng 77
    3.4.5 Đánh giá chất lượng giám sát rủi ro lãi suất: 78
    3.4.6 Đánh giá các cán bộ trong Ban điều hành và Hội đồng quản trị 79
    3.4.7 Đánh giá mức độ rủi ro lãi suất qua các tiêu chí kiểm toán: 79
    DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
    Biểu đồ 1.1: Biến động lãi suất (kỳ hạn 10 năm) 10
    Biểu đồ 1.2: Biên độ giữa lãi suất dài hạn và ngắn hạn 12
    Bảng 1.1: ngân hàng với rủi ro “nghiêm trọng” 13
    Bảng 1.2: Các ngân hàng được phòng ngừa rủi ro 14
    Bảng 1.3: Các ngân hàng chịu rủi ro nghiêm trọng 15
    Biểu đồ 1.3: Lãi suầt tiển gửi và cho vay trung bình ở Zimbabwe, 1983-199316
    Biểu đồ 1.4: Lãi suầt tiển gửi và cho vay trung bình ở Nigeria, 1983-199317
    Biểu đồ 1.5: Biến động lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm v à lãi suất liên
    ngân hàng VN kỳ hạn 3 tháng .19
    Bảng 3.1: Báo cáo GAP 57
    Bảng 3.2: Mô phỏng kịch bản 1 62
    Bảng 3.3: Mô phỏng kịch bản 2,3 63
    Bảng 3.4: Giá trị kinh tế của t ài sản nợ, tài sản có 64
    Bảng 3.5: Bảng báo cáo giá trị 1 điểm c ơ bản(BPV) 70
    DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT
    1. NH: ngân hàng
    2. BGĐ: Ban giám đốc
    3. HĐQT: Hội đồng quản trị
    4. EIB: Eximbank
    5. TSC – TSN: Tài sản có – Tài sản nợ
    6. Gap – Gap analysis program – Báo cáo phân tích chênh lệch
    7. NII : Net interest income
    8. MTM: Mark to market – Ghi nhận theo thị trường
    9. Bp: Basic point – Điểm cơ bản
    10. PMT: Payment – Thanh toán
    11. PV: Present value – Giá trị hiện tại
    12. FV: Future value – Giá trị tương lai
    13. BPV: Basic point value – Giá trị 1 điểm cơ bản
    14. RSA: Risk sensitive asset
    15. RSL: Risk sensitive liability
    16. A: Asset – Tài sản có
    17. L: Liability – Tài sản nợ
    18. I: Interest – Lãi suất
    19. C: Cost – Chi phí
    20. N: number – Số
    21. ALCO: Asset Liability Management Committee : Ủy Ban quản lý tài sản
    nợ -có
    22. RBI: Reserve bank of India (central bank of India): ngân hàng Trung
    Ương của Ấn Độ
    MỞ ĐẦU
    Sự tập trung chính các quy định v à mối quan tâm về sự suy yếu của ngân
    hàng theo truyền thống vẫn là rủi ro tín dụng. Hầu hết các quốc gia trên thế
    giới đều đã trãi qua thất bại trong hoạt động ngân h àng nghiêm trọng do các
    khoản nợ xấu gây ra. lịch sử hoạt động ngành ngân hàng từng chứng kiến
    trong những năm 1990, đã có không ít ngân hàng thương mại cổ phần bị rút
    giấy phép hoạt động hoặc phải sáp nhập với đ ơn vị khác vì không chịu nổi
    tổn thất từ những rủi ro trong hoạt động tín dụng
    Những tháng nửa đầu năm 2008, với chính sách thắt chặt tiền tệ của Chính
    phủ, thị trường tiền tệ nóng lên chưa từng thấy trong lịch sử nền kinh tế Việt
    Nam, vốn VNĐ khan hiếm.
    Các ngân hàng sử dụng lãi suất như một vũ khí lợi hại trong “cuộc chiến”
    giành giật thị phần., lãi suất huy động rất cao tạo ra nhiều rủi ro cho các ngân
    hàng. Thu nhập lãi ròng giảm kéo theo lợi nhuận giảm do thu nhập từ lãi (lãi
    tín dụng, lãi tiền gửi, lãi đầu tư .) là nguồn thu chủ yếu.
    So với rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất cũng là nguyên nhân quan trọng gây nên
    sự yếu kém của ngân hàng. Tài sản nợ và có của ngân hàng bị ảnh hưởng bởi
    sự thay đổi lãi suất. Nhìn chung, tác động của sự thay đổi lãi suất lên tài sản
    nợ và có không cần bằng nhau. Điều này làm phát sinh một tác động lên
    nguồn vốn chủ sở hữu, lãi hay lỗ (nếu có). Trong cuộc khủng hoảng tài chính
    Châu Á diễn ra cuối thập kỷ 90, lãi suất tại Indonesia đã tăng trên 30%, ngay
    sau đó, nhiều ngân hàng theo nhau phá sản.
    Điều này cho thấy tầm quan trọng của công tác quản lý rủi ro l ãi suất của các
    ngân hàng, tuy nhiên hiện nay công tác này chưa được chú trọng đúng mức.
    Từ thực tiễn công tác, đề t ài xin đưa ra một số kiến nghị về quy trình cũng
    như các biện pháp đo lường, quản lý rủi ro lãi suất tại ngân hàng.

    Xem Thêm: Xây dựng Quy trình quản lý rủi ro lãi suất tại Việt Nam Eximbank.
    Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng Quy trình quản lý rủi ro lãi suất tại Việt Nam Eximbank. sẽ giúp ích cho bạn.
    #1
  7. Đang tải dữ liệu...

    Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
    Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

    Gửi bình luận

    ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
DMCA.com Protection Status