Kết quả 1 đến 1 của 1

    TÀI LIỆU Mô hình hồi qui hai biến Ước lượng và kiểm định giả thiết

    VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
    Thành Viên Tích Cực
  1. Gửi tài liệu
  2. Bình luận
  3. Chia sẻ
  4. Thông tin
    1
  5. Công cụ
  6. Mô hình hồi qui hai biến Ước lượng và kiểm định giả thiết


    2. Các giả thiết cổ điển của mô hình hồi qui tuyến tính
    ãGiả thiết 1: Biến độc lập Xilà phi ngẫu nhiên, các giá trị của chúng phải được xác định trước.
    ãGiả thiết 2: Kỳ vọng có điều kiện của sai số ngẫu nhiên bằng 0 :
    E (Ui/ Xi) = 0 i
    ãGiả thiết 3: (Phương sai thuần nhất ) Các sai số ngẫu nhiên có phương sai bằng nhau :
    Var (Ui/ Xi) = 2i
    ãGiả thiết 4: Không có hiện tượng tương quan giữa các sai số ngẫu nhiên : Cov (Ui, Uj) = 0 i j
    ãGiả thiết 5: Không có hiện tượng tương quan giữa biến độc lập Xivà sai số ngẫu nhiên Ui :Cov (Xi, Ui) = 0 i
    ãĐịnh lý Gauss –Markov: Với các giả thiết từ 1 đến 5 của mô hình hồi qui tuyến tính cổ điển, các ước lượng OLS là các ước lượng tuyến tính, không chệchvà có phương sai bé nhấttrong lớp các ước lượng tuyến tính, không chệch.


    Xem Thêm: Mô hình hồi qui hai biến Ước lượng và kiểm định giả thiết
    Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Mô hình hồi qui hai biến Ước lượng và kiểm định giả thiết sẽ giúp ích cho bạn.
    #1
  7. Đang tải dữ liệu...

    Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
    Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

    Gửi bình luận

    ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
DMCA.com Protection Status